La volatilité du marché boursier marocain pendant la crise sanitaire COVID-19

Auteurs

  • Hajar Benbachir Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Agdal, Université Mohammed 5 de Rabat, Rabat, Maroc
  • Mohammed El Massaadi Laboratoire de l’Economie et Management des Organisations, Faculté d’Économie et de Gestion, Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc
  • Ouiame Benzizoun Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Agdal, Université Mohammed 5 de Rabat

Mots-clés :

Crise sanitaire, Covid-19, Volatilité, GARCH, Choc financier

Résumé

Les différentes mesures adoptées par les Organismes internationaux et nationaux dans le Monde entier en vue de contrecarrer les effets majeurs de l’épidémie de Covid-19 ont provoqué dans une grande échelle au déclenchement d’une crise économique et financière au niveau international ainsi qu’au niveau national. Ce papier visant l’étude et l’analyse de l’impact de cette fameuse crise pandémique (Crise sanitaire) sur le marché boursier marocain et montrer à quel point les décisions de confinement ont impacté négativement le rendement du marché boursier. Nous avons proposé une approche qui introduit le modèle GARCH pour estimer la volatilité de l’indice du marché boursier marocain MASI causée par l’incertitude de la situation financière à la suite de la pandémie. Les résultats obtenus montrent qu’au cours de la période étudiée, la valeur de l’indice boursier a signalé un choc important durant la période de confinement et une forte volatilité de sa rentabilité, ce choc est suivi par une période de reprise partielle après le déconfinement.

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Publiée

2024-06-05

Comment citer

Benbachir, H., El Massaadi, M., & Benzizoun, O. (2024). La volatilité du marché boursier marocain pendant la crise sanitaire COVID-19. International Journal of Research in Economics and Finance, 1(1), 13–24. Consulté à l’adresse http://ijref.org/index.php/public/article/view/5

Numéro

Rubrique

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